Vejer ist ein Paradies für Sportfreunde, das Angebot reicht von Wandern, Trekking, Radfahren und  Klettern bis hin zu Kite Surfing und Paragliding. Vejer ist auch ein idealer Ausgangspunkt für Tagestouren in die weißen Dörfer, nach Cadiz oder Ronda oder für Wochenendausflüge nach Marokko. La Janda bietet jeden Tag Kultur- und Freizeitaktivitäten an, darunter Vorträge und Konferenzen zu kulturellen Themen, Parties, Besichtigungen und Führungen zu den Sehenswürdigkeiten von Vejer und Umgebung.